東航國際金融招聘筆試題（策略分析師和產(chǎn)品設(shè)計(jì)師）

東航國際金融招聘筆試題（策略分析師和產(chǎn)品設(shè)計(jì)師）


應(yīng)聘策略分析師，請回答1-3 題；
應(yīng)聘產(chǎn)品設(shè)計(jì)師，請回答4-5 題；
同時(shí)應(yīng)聘策略分析師和產(chǎn)品設(shè)計(jì)師，請從五題中任選三題進(jìn)行回答。
題目都是開放式的，不必追求唯一確定的答案，但要提出自己的解題思路，并盡力得到自己的答案。
式是PDF 文件或者RAR 壓縮文件，郵件標(biāo)題和附件文件名都請注明“筆試答案-張三-某某大學(xué)-應(yīng)聘崗位”。
1．假設(shè)有以下交易品種可以進(jìn)行交易：
交易品種 交易品種說明 交易規(guī)則 日收盤價(jià)行情數(shù)據(jù)股指期貨 標(biāo)的物為某股票指數(shù)既可以買入開倉賣出平倉，也可以賣出開倉買入平倉“第一題數(shù)據(jù).csv”中的F股票190 只上述股票指數(shù)成份股中的一部分，但非全部只能買入開倉賣出平倉，不考慮融券
“第一題數(shù)據(jù).csv”中的S001~S190價(jià)格數(shù)據(jù)請見“第一題數(shù)據(jù).csv”，為日收盤價(jià)。假設(shè)每天只能交易一次，僅可以在每天收盤時(shí)按照日收盤價(jià)成交，并假設(shè)股指期貨和股票的收盤時(shí)間一致。不必考慮股指期貨合約換月。交易手續(xù)費(fèi)和沖擊成本都假設(shè)為零。假設(shè)股指期貨每交易單位的金額為300 乘以價(jià)格；股票每交易單位的金額為100 乘以價(jià)格。
請使用上述交易品種設(shè)計(jì)一種或多種具有收益與大盤漲跌無關(guān)的特性的量化交易策略，獲得盡量高并且盡量穩(wěn)定的絕對收益。
 
2．某交易策略的一

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